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[期货行情鑫东财配资]挖掘优选出具有长期发展潜力的上市 公司

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
报告期期末基金份额总额 1,017,748,186.58 131,338,269.53 
2、股票投资策略 
6 中期票据 - - 
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
 
务局处以罚款。 
金额单位:人民币元 
特有风险,包括港股市场股价波 动较大的风险(港股市场实
生效起至今 
第 7 页 共 12 页 
比例(%) 
4 600438 通威股份 2,633,900 45,777,182.00 3.79 
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
A 农、林、牧、渔业 - - 
长潜力的产业和受益上市公司进行投资。 
1、资产配置策略 
证券投资基金、招商安盈保本混合型证
债券型基金及货币市场基金。 
公开谴责、处罚的情形。 
注:本基金合同于 2020年 4月 21日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立
招商研究优选股票 A 
报告期末下属分级基金的份
货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
2 应收证券清算款 - 
长率① 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
投资目标 
金额单位:人民币元 
7 待摊费用 - 
网址: 
Q 卫生和社会工作 106,834,576.50 8.85 
准收益率③ 
2020 年二季度,随着国内疫情的缓和以及政府多项应对政策的出台,经济运行处于逐
姓名 职务 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
§6 开放式基金份额变动 
       资产支持证券 - - 
第 9 页 共 12 页 
业基本面的深入研究,挖掘优选出具有长期发展潜力的上市
P 教育 - - 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期
投资明细 
3 金融债券 - - 
任本基金的基金经理
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
2 019627 20国债 01 190,000 19,009,500.00 1.57 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
基金合同生效日起至报告期
K 房地产业 23,374,413.00 1.94 
第 6 页 共 12 页 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
准收益率标

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因

基金管理人:招商基金管理有限公司  
阶段 
基金管理人 招商基金管理有限公司 
2 央行票据 - - 
管理有限公司查阅。 
期限 
第 12 页 共 12 页 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
部总监兼招商行业精选股票型证券投资
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
其中:买断式回购的买入返售
1,069,512,672.15 159,900,886.51 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
8 同业存单 - - 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
 
 
在此背景下,货币政策由极度宽松转向边际收紧的过程中,但宽货币边际收紧不改宽
设施未运行等原因,被涟水县生态环境局处以罚款。 
告期期末基金总赎回份额 
序号 名称 金额(元) 
4 132022 20广版 EB 3,500 351,750.00 0.03 
基金经理;2015年加入招商基金管理有
3 300347 泰格医药 506,200 51,571,656.00 4.27 
动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
本基金本报告期未持有国债期货合约。 
10 合计 49,402,250.00 4.09 
§2 基金产品概况 
长率标准差
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 
基金资产净值低于五千万元的情形。 
5 应收申购款 3,802,969.20 
减:基金合同生效日起至报
投资策略 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
从业人员范围的相关规定。 
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 
报告期内基金投资的前十名证券除今世缘(证券代码 603369)、泰格医药(证券代码
单位:人民币元 
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投
招商研究优选股票 C 
6 600763 通策医疗 200,600 33,454,062.00 2.77 
2 基金投资 - - 
业绩比较基
L 租赁和商务服务业 - - 
4、股指期货投资策略 
5、国债期货投资策略  
招商基金管理有限公司 
第 11 页 共 12 页 
主要财务指标 
4.3 公平交易专项说明 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
报告期末基金份额总额 1,149,086,456.11份 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
9 其他 - - 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资
J 金融业 - - 
5.11.3 其他资产构成 
份额净值增
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
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基金运作方式 契约型开放式 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
装、建筑装饰等行业板块涨幅居后。 
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
 合计 577,918,994.54 47.86 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
沪深 300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债
7 银行存款和结算备付金合计 606,025,203.66 47.42 
的。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核
基金经
额减少以"-"填列) 
B 采矿业 - - 
自基金合同
个百分点。6月 PMI数据也呈现了环比改善的趋势。 
本报告中财务资料未经审计。 
金额单位:人民币元 
9 合计 4,619,187.60 
适度运用国债期货提高投资组合运作效率。 
第 8 页 共 12 页 
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
准收益率标
2020年 4
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
8.1 备查文件目录 
招商基金管理有限公司 
长率① 
债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的
金额单位:人民币元 
项目 招商研究优选股票 A 招商研究优选股票 C 
- - 
律法规和公司制度的要求。 
5、《招商研究优选股票型证券投资基金招募说明书》; 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
业绩比较基
比例(%) 
月 21日 
信用的全年导向,更加强调直达实体。 
①-③ ②-④ 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 
5 金融衍生品投资 - - 
在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综
流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前
§8 备查文件目录 
券投资基金基金经理,现任投资管理四
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
 
幅较 1-4 月份收窄 3 个百分点;社会消费品零售总额同比降 2.8%,降幅较 1-4 月份收窄 3
连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股
1 601012 隆基股份 2,081,912 84,796,275.76 7.02 
份额净值增
5 002311 海大集团 773,316 36,802,108.44 3.05 
金(LOF)、招商研究优选股票型证券投资
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
自基金合同
过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输
4 贵金属投资 - - 
3、本基金合同于 2020年 4月 21日生效,截至本报告期末基金成立未满一季度。 
业绩比较基准 
①-③ ②-④ 
2.本期利润 53,440,912.21 7,163,960.62 
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
5.1 报告期末基金资产组合情况 
说明 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
的信用因素是需要重点考虑的因素。 
1 200001 20附息国债 01 200,000 20,014,000.00 1.66 
基金合同生效日 2020年 4月 21日 
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。  
A股投资策略;(2)港股投资策略。 
运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
第 1 页 共 12 页 
本报告期自 2020年 4月 21日(合同生效日)起至 6月 30日止。 
送出日期:2020年 7月 20日  
和流程上要求股票必须先入库再买入。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
第 4 页 共 12 页 
性风险)等。 
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
关法律法规及基金合同的规定。 
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 
通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动
的杠杆作用,以实现管理市场风险和调节股票仓位的目的。  
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
(%) 
水平要低于所列数字; 
日起 6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。 
任职日期 离任日期 年限 
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
8 其他 - 
8,316,778.18 4,380,093.15 
业绩比较基
业绩比较基
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 
基金主代码 008261 
风险收益特征 
§5 投资组合报告 
② 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
2、中国证券监督管理委员会批准招商研究优选股票型证券投资基金设立的文件; 
交易代码 008261 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
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基金合同生效日起至报告期
7 002271 东方雨虹 772,497 31,386,553.11 2.60 
市场回顾:本季度上证指数上涨 8.52%,深证成指上涨 20.38%,创业板指上涨 30.25%。
渐向正常状态恢复的过程中。根据统计局已经公布的前五个月数据来看,国内 1-5 月规模
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,
1、今世缘(证券代码 603369) 
本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、
运作。本基金于 4月 22日正式成立,在两个月的封闭期内,为避免净值的大幅波动,维持
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增
8 000858 五 粮 液 155,900 26,677,608.00 2.21 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 
了较低的仓位运行。6 月 22 日封闭期打开后开始迅速建仓,但建仓的标的选取的以估值略
管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
贾成东 
2020年 7月 20日 
本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、
金额单位:人民币元 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
本基金本报告期末未持有权证。 
60,081,263.75 32,942,710.13 
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 
② 
本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超
基金、招商优质成长混合型证券投资基
1 国家债券 49,050,500.00 4.06 
占基金资产净值比例
状况的综合分析,深度挖掘在中国经济发展新阶段中具备增
3.1 主要财务指标 
送的重大异常交易行为。 
3、债券投资策略 
本基金
农户)同比下降 6.3%,降幅较 1-4月份收窄 4个百分点;房地产开发投资同比降 0.3%,降
基金简称 招商研究优选股票 
 其中:股票 577,918,994.54 45.23 
第 2 页 共 12 页 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
2020年 4月 21日(基金合同生效日)-2020年 6月 30日 
份额净值增
2020 年 2 季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范
本基金主要采取自下而上的方法,投资在中国经济发展新阶
阶段 
M 科学研究和技术服务业 - - 
1 存出保证金 52,663.12 
资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 
利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企
7 可转债(可交换债) 351,750.00 0.03 
8.3 查阅方式 
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 
阅读本基金的招募说明书。 
基金操作回顾: 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
4.94% 0.34% 5.91% 0.77% -0.97% -0.43% 
本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,
4.期末基金资产净值 1,069,699,053.25 137,829,597.22 
4 应收利息 763,555.28 
 其中:债券 49,402,250.00 3.87 
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险
 其中:政策性金融债 - - 
客户服务中心电话:400-887-9555 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.02 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展
理 
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
9 合计 1,277,865,775.75 100.00 
1 权益投资 577,918,994.54 45.23 
定盈利。 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 
- - 
地址:中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 
S 综合 - - 
8 其他资产 4,619,187.60 0.36 
占基金资产净值
长率标准差
5.10.3 本期国债期货投资评价 
6、资产支持证券投资策略 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
代码 行业类别 公允价值(元) 
H 住宿和餐饮业 - - 
根据 2019年 11月 15日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被杭州市税
从业
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
根据 2019年 12月 3日发布的相关公告,该证券发行人因违反水污染防治法被淮安市涟
§4 管理人报告 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
准差④ 
招商研究优选股票 A 招商研究优选股票 C 
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
误导性陈述或者重大遗漏。 
期末基金总申购份额 
段中具备增长潜力的产业和受益上市公司。 具体包括:(1)
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货
细 
2、泰格医药(证券代码 300347) 
F 批发和零售业 - - 
综合指数收益率×15% 
5.11 投资组合报告附注 
 
5.11.2   
限公司,曾任招商安达灵活配置混合型
金融资产 
2 603369 今世缘 1,321,500 52,582,485.00 4.35 
1.本期已实现收益 2,349,068.49 98,197.99 
能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波
基金合同生效日(2020年 4月
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
下属分级基金的基金简称 招商研究优选股票 A 招商研究优选股票 C 
- 11 
润 
用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 
值。 
男,理学硕士。2008年加入国泰基金管
9 000739 普洛药业 1,085,400 25,278,966.00 2.09 
4、《招商研究优选股票型证券投资基金托管协议》; 
货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,以实现管理市场风险和调节股票仓位的目
E 建筑业 - - 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
份额净值增
3 019530 16国债 02 100,000 10,027,000.00 0.83 
10 002332 仙琚制药 1,444,200 24,320,328.00 2.01 
个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债等
单位:份 
0.0501 0.0453 
低,在上半年涨幅较小的品种为主,避免下半年出现较大的净值回撤,为此基金长远的净
5.11.1   
§1 重要提示 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
6 其他应收款 - 
理有限公司,先后任宏观策略研究员、
水生态环境局处以罚款。 
基金基金经理。 
合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、
1,017,748,186.58份 131,338,269.53份 
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
根据 2019年 11月 24日发布的相关公告,该证券发行人因未采取防尘措施、污染防治
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
额总额 
期末基金拆分变动份额(份
3.2 基金净值表现 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动
 
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 
准差④ 
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 
4 企业债券 - - 
占基金资产净值
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
6 买入返售金融资产 39,900,139.95 3.12 
招商研究优选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 
第 3 页 共 12 页 
风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,
5.10% 0.34% 5.91% 0.77% -0.81% -0.43% 
久期,降低投资组合的整体风险。 
5 企业短期融资券 - - 
 
证券
准收益率③ 
生效起至今 
3 应收股利 - 
300347)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 
值表现打好基础。 
益率变动的比较 
从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料等行业板块涨幅居前,采掘、纺织服
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
3、《招商研究优选股票型证券投资基金基金合同》; 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
5.期末基金份额净值 1.0510 1.0494 
行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股 股价可
3.加权平均基金份额本期利
以上工业增加值同比下降 2.8%,降幅较 1-4 月份收窄 2.1 个百分点;固定资产投资(不含
下属分级基金的交易代码 008261 008262 
份额净值增长率为 4.94%,同期业绩基准增长率为 5.91%。 
3 固定收益投资 49,402,250.00 3.87 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
21日)基金份额总额 
C 制造业 447,506,506.95 37.06 
8.2 存放地点 
报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 5.10%,同期业绩基准增长率为 5.91%,C 类

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